准备迎接“秋季不稳”？交易员VIX指数三个月内翻三倍！

来自：金十数据

在波动市场需求平静在此之后，周四优于预期的私营部门雇用数据唤醒了华尔街沉寂已久的“混乱基准”。有里德这只是新一轮动荡的开始。

美西北星期当日上午，一位里德芝加哥套利证券交割所（Cboe）波动数万人基准（VIX）到10年初一年初将飙升至45以上，这一更高度是该基准周三收盘价的三倍多。自2020年4年初新冠疫情导致市场需求崩盘以来，VIX基准从未达到这么更高的更高度。

该里德在一笔大宗交割中买入近83000份将于10年初18日续期的VIX看涨套利，缴交近450万美元，同时出货近27700份监督价为27且续期日相同的VIX看涨套利，以抵消成本。

萨斯奎哈纳的国际集团（Susquehanna International Group）很多公司战略亚洲区主管克里斯·怀特（Chris Murphy）说明，“这是典型的对尾部风险（即导致股市暴跌30%的鸭子事件）的套利，投资人愿意运用VIX和VVIX（VVIX衡量VIX的波动性，是一个先行指标）的近期飙升来获利。上述头寸通常在续期当年就被平仓，因为一旦接近续期，10年初续期监督价为45的看涨套利价格的星期内涵部分就时会开始变小”。

虽然这笔交割规模不一定大，里德信佛花费了近66.5万美元，但这凸显了一种，即在今年夏天早些时候波动性稳定下来到疫情当年的平静状态后，市场需求动荡将在秋季再出现。VIX基准于6年初22日跌至12.91，为2020年1年初以来的最低更高度。周四，该基准下跌2点至16.16。

周四股市大幅下跌，因新泽西州就业市场需求看出出新的柔性都还，日益严重了人们对更高盛将更加全力地对付通胀的猜测。数据看出，私营部门雇用剧增、裁员步伐放缓以及获准低收入红十字会人口数都保持在相对较低更高度。

WallachBeth Capital LLC投资人和很多公司交割副总裁迈克尔·贝斯（Michael Beth）说明，“虽然市场需求在2023年月底大幅走更高，但这似乎不能持续。更高盛紧缩财政政策的全面影响仍对经济当年景构成威胁，通胀似乎存有引人注意优于2%目标的风险”。

截至美西北星期周四上午11点，10年初18日续期的监督价为45的VIX看涨套利是新泽西州证券交割所交割量小得多的六种合近之一。

责任编辑：于健 SF069

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